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Objetivo Brindar a las Entidades Financieras una herramienta capaz de realizar una correcta medición, control y Gestión del Riesgo.
Permite el establecimiento de niveles de exposición y de pérdidas máximas por negociador y totalizadas al final del día por Tipo de Riesgo, Área de Negocio (pesos y moneda extranjera), portafolio, cupos de emisores y atribuciones de los negociadores (Repos, Interbancarios, en Firme para Control y Largo Plazo en inversiones del Estado y otros). Cumple con el establecimiento y control de limites de manera individual y global del Riesgo del mercado y permite hacer estimaciones de diferentes Riesgos. Para el cálculo de Riesgo de Mercado, se maneja: La identificación del instrumento que se aplicará, los tipos de factores que pueden afectar el papel (Tasa Interés Local o extranjera, Tipo de Cambio), el horizonte de tiempo sobre el cuál estimar el Riesgo, la posición del papel, el factor de ponderación para estimar la confianza y el porcentaje de participación en un Portafolio de Inversiones. La información a generar para el Riesgo del Mercado comprende: Información de la máxima pérdida posible de acuerdo al horizonte de tiempo dado y confiabilidad, la determinación del nivel de precio / Tasa a la que pueda presentarse la pérdida, cálculo de un Stop Loss o limite de posición global o de Trader en un tiempo determinado, evaluación sobre la participación en las utilidades por cada negociante. Funciona con el modelo estándar propuesto por la Superintendencia Bancaria. Trabaja en las modalidades de Duration Estándar y Duratión Modificado, con convexidades para la evaluación de portafolios eficientes, mediante el ingreso de las condiciones de títulos, lo que permite conocer en cuantos días recuperará la inversión. Determina para cada Trader, por número de los mismos, sus atribuciones y pérdida global, con la generación del Stop Loss para cada negociante y un Stop Loss para un plazo determinado para la mesa.
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